BTR 3 Tz 6

Für Liquiditätsrisiken sind regelmäßig angemessene Stresstests durchzuführen. Dabei sind sowohl institutseigene als auch marktweite Ursachen für Liquiditätsrisiken in die Betrachtung einzubeziehen. Darüber hinaus sind beide Aspekte kombiniert zu betrachten. Das Institut muss in den Stressszenarien seinen voraussichtlichen Überlebenshorizont ermitteln.

Erläuterung

Erleichterung für kleine Institute
Kleine Institute müssen nur jenes Szenario analysieren, das regelmäßig die größten Auswirkungen hat. Regelmäßig ist dies die Kombination aus institutseigenen und marktweiten Ursachen.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

• AT 4.3.4 Tz 1

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Related Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Related Standards

• Rundschreiben 06/2026 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk -

  Rundschreiben 06/2026 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement - MaRisk (Stand 30.06.2026)