+BTR 2.3 Tz 7
|
BTR 2.3 Tz 7
Institute, die wesentliche Zinsänderungsrisiken in verschiedenen Währungen eingegangen sind, müssen die Zinsänderungsrisiken in jeder dieser Währungen ermitteln. Dabei müssen währungsspezifische Annahmen hinsichtlich der jeweiligen Zinsszenarien getroffen werden. Abhängigkeiten zwischen den Zinsentwicklungen in verschiedenen Währungen können berücksichtigt werden, sofern diese auf einer hinreichend fundierten Grundlage beruhen. Bei der Aggregation von Risikowerten in verschiedenen Währungen sind konservative Annahmen zu treffen.
1. Overview
1.1 References
1.2 Identified Requirements
1.3 Related Standards
2. Identified Requirements
Requirements
| Source |
Requirement |
3. Related Standards
Standards
| Source |
Requirement |
|